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COMUNICACION 'B' 10190 BCRA | Volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria

Con fecha 16 de Noviembre de 2011, se publicó en el Boletín Ofical (BO) la COMUNICACION 'B' 10190 BCRA | Volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria.



La misma establece:

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Nos dirigimos a Uds. en relación con el tema de la referencia para hacerles conocer en anexo las volatilidades diarias y zonas que corresponden a los títulos públicos, instrumentos de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina y acciones del panel “MERVAL”, a los efectos de calcular durante octubre de 2011 la exigencia diaria de capital mínimo en función del valor a riesgo de las posiciones que se determinen para tales activos, conforme a la metodología a que se refiere el punto 6.2. de la Sección 6. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”. Asimismo, conforme a lo establecido en el punto 6.5.6.4. de la Sección 6., les informamos que la volatilidad que se utilizará durante octubre de 2011 para el cálculo del valor a riesgo de la posición en dólares estadounidenses es igual a 0,0010. Además, les informamos que la tasa a aplicar en septiembre de 2011 a los efectos de ajustar los flujos futuros de fondos de activos y pasivos actualizables por “CER” en la determinación del “VANajrp”, conforme a la metodología a que se refiere el punto 5.1. de la Sección 5. de las normas sobre “Capitales mínimos de las entidades financieras”, es de 11,4 % anual. En otro orden, atento lo dispuesto en el punto 2.5.5.1. de la Sección 2. de las normas sobre “Depósitos e inversiones a plazo”, se indican en Anexo los títulos públicos nacionales elegibles para octubre de 2011 a los efectos de determinar el rendimiento en las inversiones a plazo con retribución variable.

Fuente: Economía en Profesiones ON-LINE.


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